PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с JQUA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 5.24%/yr vs 13.32%/yr for JQUA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.99%.

BBRE

1 день
0.53%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.71%
6 месяцев
17.39%
1 год
21.44%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

JQUA

1 день
1.04%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.99%
6 месяцев
11.49%
1 год
21.51%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		17.71%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.41%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-6.57%

Correlation

The correlation between BBRE and JQUA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BBRE and JQUA has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBRE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBREJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.53

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.03

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

12.31

-3.83

BBRE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBRE и JQUA

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-32.92%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.13%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.81%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-22.47%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-4.14%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.75%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и JQUA

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 5.31% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.30%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.48%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.98%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.74%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

18.00%

+4.53%

Сравнение комиссий BBRE и JQUA

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и JQUA

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.63%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and JQUA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (5.31%) compared to JQUA (5.30%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.32% vs 5.24% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.32% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

BBRE has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.10% for JQUA.

BBRE is categorized as REIT, while JQUA is Large Cap Blend Equities. BBRE tracks MSCI US REIT Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор