PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. BBRE is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%13.54%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between BBRE and JCPB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.25

The correlation between BBRE and JCPB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBRE и JCPB

Секторы
BBRE
JCPB

Недвижимость

98.9%
4.6%

Финансовые услуги

0.1%
13.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

BBRE
98.9%
JCPB
4.6%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
JCPB
13.9%

Сырьевые материалы

BBRE

-

JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

BBRE

-

JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

JCPB
0.5%

Энергетика

BBRE

-

JCPB
1.6%

Здравоохранение

BBRE

-

JCPB
3.9%

Промышленность

BBRE

-

JCPB
0.6%

Технологии

BBRE

-

JCPB
9.1%

Коммунальные услуги

BBRE

-

JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BBRE vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.22

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.28

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BBRE и JCPB

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-16.67%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-2.71%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-5.97%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-16.67%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.36%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.26%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.89%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и JCPB

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.25%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

2.72%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

3.77%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

5.38%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

5.05%

+17.51%

Сравнение комиссий BBRE и JCPB

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и JCPB

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and JCPB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 1.14% for JCPB. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.77% for BBRE.

BBRE is categorized as REIT, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор