Сравнение BBRE с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
BBRE и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и HAUZ
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
BBRE
HAUZ
Сравнение BBRE c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.15 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.64 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.26 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.27 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.15 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и HAUZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и HAUZ
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и HAUZ
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -39.51% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.08% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -34.52% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.62% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.80% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.38% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и HAUZ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.62% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.00% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 14.89% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.76% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.92% | +5.79% |