PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%13.79%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between BBRE and DTCR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BBRE and DTCR has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBRE и DTCR

Секторы
BBRE
DTCR

Недвижимость

98.9%
56.8%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
DTCR
56.8%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
DTCR

-

Сырьевые материалы

BBRE

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

DTCR

-

Энергетика

BBRE

-

DTCR

-

Здравоохранение

BBRE

-

DTCR

-

Промышленность

BBRE

-

DTCR

-

Технологии

BBRE

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

BBRE

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

BBRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.80

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.61

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.42

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

20.18

-14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.80

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BBRE и DTCR

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-38.98%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-12.89%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.96%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-38.98%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-12.36%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.09%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и DTCR

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.06%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

16.92%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

21.85%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

21.83%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.89%

+0.67%

Сравнение комиссий BBRE и DTCR

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и DTCR

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and DTCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs 4.69% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.72% for DTCR.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор