Сравнение BBRE с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
BBRE и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | 13.79% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и DTCR
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
BBRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
BBRE
DTCR
Сравнение BBRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.14 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.79 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.94 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 11.65 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.14 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и DTCR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и DTCR
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и DTCR
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -38.98% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.07% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -38.98% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.13% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -12.72% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.41% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и DTCR
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.22% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 17.48% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 23.28% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.58% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.83% | +0.88% |