Сравнение BBRE с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
BBRE и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -15.50% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и DFAR
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBRE vs. DFAR — Ранг доходности на риск
BBRE
DFAR
Сравнение BBRE c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.35 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 0.93 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и DFAR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и DFAR
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и DFAR
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -32.27% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.10% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.40% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -14.75% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.15% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и DFAR
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.59% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.27% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 16.03% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.31% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 19.31% | +3.40% |