Сравнение BBP с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
BBP и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBP и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBP и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 12.85% против 3.94% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBP и XPH
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
BBP vs. XPH — Ранг доходности на риск
BBP
XPH
Сравнение BBP c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBP | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.80 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.97 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 6.54 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBP | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BBP и XPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и XPH
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBP и XPH
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBP | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -48.03% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.15% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -31.63% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -35.97% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.21% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.37% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.96% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и XPH
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBP | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 9.05% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 16.40% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 24.50% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 20.57% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 22.22% | +5.29% |