PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBP с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с UTES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. BBP is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, BBP returned 12.96%/yr vs 12.12%/yr for UTES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности BBP и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 12.96% против 12.12% соответственно.

BBP

1 день
-1.30%
1 месяц
10.69%
6 месяцев
20.79%
С начала года
21.28%
1 год
55.80%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.75%
10 лет*
12.96%

UTES

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-1.51%
С начала года
2.57%
1 год
9.88%
3 года*
22.85%
5 лет*
15.64%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.28%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		2.57%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between BBP and UTES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.19

The correlation between BBP and UTES shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBP и UTES

Секторы
BBP
UTES

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Здравоохранение

BBP
100.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

BBP

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

UTES

-

Энергетика

BBP

-

UTES

-

Финансовые услуги

BBP

-

UTES

-

Промышленность

BBP

-

UTES

-

Недвижимость

BBP

-

UTES

-

Технологии

BBP

-

UTES

-

Коммунальные услуги

BBP

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

BBP vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.46

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.76

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

0.71

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

1.52

+16.78

BBP vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и UTES

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-35.39%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.88%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-17.62%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-20.40%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-35.39%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.00%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-5.53%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.50%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и UTES

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.19%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

16.37%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

21.55%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

20.68%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

20.21%

+7.15%

Сравнение комиссий BBP и UTES

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и UTES

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.48%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BBP and UTES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.67%) compared to UTES (5.19%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, BBP leads with 12.96% vs 12.12% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBP has performed better with a 12.96% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

UTES has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.49% for UTES.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор