Сравнение BBP с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
BBP и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBP и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBP и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 12.85% против 6.54% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBP и PSCH
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
BBP vs. PSCH — Ранг доходности на риск
BBP
PSCH
Сравнение BBP c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBP | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.10 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.02 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.30 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -0.75 | +12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBP | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.10 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.32 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBP и PSCH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и PSCH
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBP и PSCH
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, примерно равная максимальной просадке PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBP | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -46.32% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -15.36% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -46.32% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -46.32% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -36.16% | +33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.26% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.25% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и PSCH
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBP | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 8.55% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 14.88% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 23.32% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 22.91% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 23.64% | +3.87% |