PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с IYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both exchange-traded funds - BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index, while IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 11.72%/yr vs 12.79%/yr for IYF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BBP charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности BBP и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции BBP уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.79% соответственно.

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Correlation

The correlation between BBP and IYF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BBP и IYF

Секторы
BBP
IYF

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
IYF

-

Сырьевые материалы

BBP

-

IYF

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

IYF

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

IYF

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

IYF

-

Энергетика

BBP

-

IYF

-

Финансовые услуги

BBP

-

IYF
99.0%

Промышленность

BBP

-

IYF

-

Недвижимость

BBP

-

IYF
0.7%

Технологии

BBP

-

IYF
0.3%

Коммунальные услуги

BBP

-

IYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO

Доходность на риск

BBP vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.66

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.99

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

0.70

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

1.90

+14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.66

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BBP и IYF

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-79.09%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.88%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-16.60%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-25.06%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-42.57%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.69%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-17.61%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.07%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IYF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.29%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

11.11%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

14.57%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

19.04%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

20.90%

+6.51%

Сравнение комиссий BBP и IYF

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IYF

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

BBP and IYF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (8.03%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs IYF's -79.09%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.79% vs 11.72% for BBP. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.79% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

IYF has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BBP.

BBP is categorized as Health & Biotech Equities, while IYF is Financials Equities. BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.42% for IYF.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор