PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBMC с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с JQUA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 9.11%/yr vs 13.25%/yr for JQUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.01%.

BBMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
9.77%
С начала года
17.28%
1 год
26.42%
3 года*
16.46%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		17.28%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%62.09%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%29.52%

Correlation

The correlation between BBMC and JQUA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between BBMC and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и JQUA

Секторы
BBMC
JQUA

Промышленность

21.6%
8.3%

Технологии

13.4%
39.6%

Здравоохранение

12.9%
8.7%

Финансовые услуги

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.5%

Недвижимость

6.8%
2.2%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.4%

Энергетика

3.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Промышленность

BBMC
21.6%
JQUA
8.3%

Технологии

BBMC
13.4%
JQUA
39.6%

Здравоохранение

BBMC
12.9%
JQUA
8.7%

Финансовые услуги

BBMC
12.3%
JQUA
12.3%

Потребительский циклический сектор

BBMC
10.8%
JQUA
9.5%

Недвижимость

BBMC
6.8%
JQUA
2.2%

Сырьевые материалы

BBMC
5.1%
JQUA
1.8%

Потребительский защитный сектор

BBMC
4.6%
JQUA
5.4%

Энергетика

BBMC
3.9%
JQUA
3.3%

Коммуникационные услуги

BBMC
3.8%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с VOEBBMC с MGKBBMC с SCHM
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBMC vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMCJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.71

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.43

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.88

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.73

-1.17

BBMC vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMC и JQUA

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-32.92%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.13%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-16.81%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-22.47%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.16%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.12%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.74%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.64%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.59%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

12.01%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

15.74%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.96%

+3.04%

Сравнение комиссий BBMC и JQUA

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и JQUA

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and JQUA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.64%) compared to BBMC (3.34%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 9.11% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

BBMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.09% for JQUA.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор