Сравнение BBMC с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
BBMC и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 32.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и JQUA
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. JQUA — Ранг доходности на риск
BBMC
JQUA
Сравнение BBMC c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 4.41 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JQUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и JQUA
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и JQUA
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -32.92% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -7.83% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -22.47% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.20% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.23% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.37% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и JQUA
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.41% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.58% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 16.71% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 15.60% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 18.09% | +3.11% |