PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с IJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index while IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBMC returned 8.36%/yr vs 5.70%/yr for IJT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBMC показывает доходность 16.85%, а IJT немного выше – 16.88%.

BBMC

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.38%
1 год
33.27%
3 года*
19.96%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%63.55%

Correlation

The correlation between BBMC and IJT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BBMC and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и IJT

Секторы
BBMC
IJT

Технологии

21.6%
20.1%

Промышленность

18.6%
20.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.8%

Финансовые услуги

10.6%
13.6%

Здравоохранение

10.0%
14.5%

Недвижимость

6.3%
6.3%

Сырьевые материалы

4.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Энергетика

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.7%

Технологии

BBMC
21.6%
IJT
20.1%

Промышленность

BBMC
18.6%
IJT
20.0%

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.5%
IJT
9.8%

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
IJT
13.6%

Здравоохранение

BBMC
10.0%
IJT
14.5%

Недвижимость

BBMC
6.3%
IJT
6.3%

Сырьевые материалы

BBMC
4.9%
IJT
2.8%

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.5%
IJT
2.8%

Энергетика

BBMC
3.1%
IJT
4.9%

Коммунальные услуги

BBMC
2.6%
IJT
1.9%

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
IJT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE
Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ

Доходность на риск

BBMC vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMCIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.62

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.38

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.13

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

10.85

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMC vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMCIJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BBMC и IJT

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-57.61%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.08%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-27.41%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-29.24%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-10.31%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и IJT

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 4.58% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.53%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.57%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.50%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.02%

-1.95%

Сравнение комиссий BBMC и IJT

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и IJT

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IJT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBMC and IJT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.58%) compared to IJT (4.49%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs IJT's -57.61%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.36% vs 5.70% for IJT. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.36% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.76% for IJT.

BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.18% for IJT.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор