Сравнение BBMC с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
BBMC и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBMC и IJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и IJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 63.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 3.64%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и IJT
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBMC vs. IJT — Ранг доходности на риск
BBMC
IJT
Сравнение BBMC c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | IJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.42 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.38 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и IJT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и IJT
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IJT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и IJT
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и IJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -57.61% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.92% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -29.24% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.37% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и IJT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) составляет 6.78%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что BBMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.29% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.14% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 22.19% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.56% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 23.00% | -1.80% |