Сравнение BBLU с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BBLU и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и VUG
BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLU vs. VUG — Ранг доходности на риск
BBLU
VUG
Сравнение BBLU c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.15 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.57 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и VUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и VUG
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и VUG
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -50.68% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.53% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -12.25% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.13% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.72% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и VUG
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.12% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 12.70% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 22.70% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 22.22% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 21.38% | -6.67% |