PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.88%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

BBLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
6.09%
6 месяцев
4.82%
1 год
21.16%
3 года*
20.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и TDVG

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		6.09%18.40%27.47%31.11%6.39%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%10.40%

Correlation

The correlation between BBLU and TDVG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between BBLU and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и TDVG

Секторы
BBLU
TDVG

Технологии

33.7%
26.2%

Финансовые услуги

14.5%
19.3%

Коммуникационные услуги

13.6%
1.0%

Здравоохранение

12.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.9%

Энергетика

5.5%
5.3%

Промышленность

2.1%
13.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

BBLU
33.7%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

BBLU
14.5%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

BBLU
13.6%
TDVG
1.0%

Здравоохранение

BBLU
12.6%
TDVG
12.4%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.6%
TDVG
7.2%

Потребительский защитный сектор

BBLU
8.6%
TDVG
6.9%

Энергетика

BBLU
5.5%
TDVG
5.3%

Промышленность

BBLU
2.1%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

BBLU

-

TDVG
2.8%

Недвижимость

BBLU

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

BBLU

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

BBLU vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.81

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.59

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.43

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

9.97

+0.96

BBLU vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и TDVG

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-19.20%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.24%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-14.02%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-0.45%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.72%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.76%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и TDVG

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.70%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.58%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

9.73%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.92%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

13.89%

+0.63%

Сравнение комиссий BBLU и TDVG

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и TDVG

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.18%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and TDVG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (3.62%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.88% vs 15.63% for TDVG. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.88% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

BBLU has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Alpha Architect and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.50% for TDVG.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор