PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с SGRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

BBLU и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и SGRT

2026 (YTD)2025
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-2.95%8.59%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		10.60%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.

BBLU

1 день
0.37%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
17.21%
3 года*
20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
0.95%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий BBLU и SGRT

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.16

-0.59

Корреляция

Корреляция между BBLU и SGRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и SGRT

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SGRT в 0.14%

TTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.29%1.25%1.39%1.68%32.08%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.14%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и SGRT

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-17.87%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.21%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.54%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

32.51%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

32.51%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

32.51%

-17.81%