Сравнение BBLU с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
BBLU и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и QMOM
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
BBLU vs. QMOM — Ранг доходности на риск
BBLU
QMOM
Сравнение BBLU c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.33 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.59 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.46 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и QMOM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и QMOM
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и QMOM
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -39.13% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.55% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.53% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -13.11% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.93% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и QMOM
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 11.62% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 19.19% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 25.76% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 24.73% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.28% | -11.57% |