Сравнение BBLU с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
BBLU и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и QCLR
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
BBLU vs. QCLR — Ранг доходности на риск
BBLU
QCLR
Сравнение BBLU c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.57 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.55 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и QCLR
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и QCLR
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -21.77% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.22% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.10% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -6.32% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.56% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и QCLR
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.93% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.56% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 12.08% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.61% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.61% | +2.10% |