PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLU с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с PBUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BBLU is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 20.22%/yr vs 19.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность 9.17%, а PBUS немного выше – 9.61%.

BBLU

1 день
-0.95%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
8.89%
С начала года
9.17%
1 год
21.19%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.05%
С начала года
9.61%
1 год
19.42%
3 года*
19.48%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		9.17%18.40%27.47%31.11%6.39%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		9.61%17.58%24.99%27.33%7.14%

Correlation

The correlation between BBLU and PBUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between BBLU and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и PBUS

Секторы
BBLU
PBUS

Технологии

27.7%
38.9%

Финансовые услуги

16.4%
10.9%

Здравоохранение

14.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Энергетика

4.9%
3.2%

Промышленность

2.6%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

BBLU
27.7%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

BBLU
16.4%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

BBLU
14.5%
PBUS
8.4%

Коммуникационные услуги

BBLU
14.0%
PBUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

BBLU
10.0%
PBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.8%
PBUS
9.9%

Энергетика

BBLU
4.9%
PBUS
3.2%

Промышленность

BBLU
2.6%
PBUS
8.1%

Сырьевые материалы

BBLU

-

PBUS
1.7%

Недвижимость

BBLU

-

PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

BBLU

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

BBLU vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.53

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.12

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.16

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

9.22

+1.45

BBLU vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и PBUS

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-33.15%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.02%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-19.07%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.73%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.08%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.11%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и PBUS

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.03%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.27%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.20%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

12.79%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.16%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

19.28%

-4.82%

Сравнение комиссий BBLU и PBUS

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и PBUS

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PBUS в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.15%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.03%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and PBUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (3.27%) compared to BBLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs PBUS's -33.15%.

On 3-year performance, BBLU leads with 20.22% vs 19.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.22% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for BBLU.

BBLU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.03% for PBUS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.04% for PBUS.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор