PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Global 100 ETF (IOO).

BBLU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-3.31%18.40%27.47%31.11%6.20%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

BBLU

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
17.64%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий BBLU и IOO

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.13

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.26

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

10.66

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.36

+1.20

Корреляция

Корреляция между BBLU и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и IOO

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.30%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и IOO

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-55.85%

+38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.40%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-5.98%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-11.34%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и IOO

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.23%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.71%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.24%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.97%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.74%

-3.03%