Сравнение BBLU с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и GQG US Equity ETF (GQGU).
BBLU и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 11.56% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и GQGU
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
BBLU vs. GQGU — Ранг доходности на риск
BBLU
GQGU
Сравнение BBLU c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и GQGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и GQGU
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и GQGU
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -6.65% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -3.24% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.21% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 9.66% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 9.66% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 9.66% | +5.05% |