PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBLU с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLU и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и FTCS


2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
-3.31%18.40%27.47%31.11%6.20%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


BBLU

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
17.64%
3 года*
20.20%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ea Bridgeway Blue Chip ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий BBLU и FTCS

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

BBLU vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLUFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.34

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.59

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.49

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

1.87

+4.91

BBLU vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBLUFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.34

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.51

+1.05

Корреляция

Корреляция между BBLU и FTCS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и FTCS

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.30%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и FTCS

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


BBLUFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-53.64%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.38%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.46%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.93%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.46%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и FTCS

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBLUFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.18%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.05%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

13.55%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.14%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.54%

-0.83%