Сравнение BBLU с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Grizzle Growth ETF (DARP).
BBLU и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 6.83% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и DARP
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
BBLU vs. DARP — Ранг доходности на риск
BBLU
DARP
Сравнение BBLU c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.19 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.74 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.15 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 17.03 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и DARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и DARP
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и DARP
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -30.27% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.92% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.02% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -4.84% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.88% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и DARP
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.11% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 19.29% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 29.51% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.41% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.41% | -11.70% |