PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Inspire 100 ETF (BIBL).

BBLU и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLU и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLU и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-3.31%18.40%27.47%31.11%6.20%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

BBLU

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
17.64%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий BBLU и BIBL

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BBLU vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.78

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.69

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.54

+1.02

Корреляция

Корреляция между BBLU и BIBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и BIBL

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.30%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и BIBL

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLUBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-36.12%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.93%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.96%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-7.17%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и BIBL

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLUBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.82%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

12.28%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.39%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

19.44%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

21.15%

-6.44%