PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с URTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs -5.89%/yr for URTY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 52.94%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и URTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-53.11%

Correlation

The correlation between BBJP and URTY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.63

The correlation between BBJP and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и URTY

Секторы
BBJP
URTY

Промышленность

26.7%
6.4%

Технологии

17.8%
7.3%

Финансовые услуги

17.1%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.8%

Здравоохранение

6.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Энергетика

1.0%
2.4%

Промышленность

BBJP
26.7%
URTY
6.4%

Технологии

BBJP
17.8%
URTY
7.3%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
URTY
25.3%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
URTY
2.9%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
URTY
0.8%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
URTY
6.1%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
URTY
0.8%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
URTY
1.7%

Недвижимость

BBJP
2.7%
URTY
2.2%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
URTY
1.2%

Энергетика

BBJP
1.0%
URTY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

BBJP vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.28

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.70

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.01

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

13.16

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BBJP и URTY

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-88.09%

+55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-32.56%

+18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-65.85%

+51.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-82.76%

+50.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-37.04%

+36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-34.79%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

9.89%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и URTY

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

17.05%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

40.56%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

57.30%

-37.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

67.46%

-49.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

69.32%

-51.03%

Сравнение комиссий BBJP и URTY

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и URTY

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности URTY в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and URTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.05%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs URTY's -88.09%.

On 5-year performance, BBJP leads with 8.99% vs -5.89% for URTY. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 8.99% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.62% for URTY.

BBJP is categorized as Japan Equities, while URTY is Leveraged Equities. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор