Сравнение BBJP с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBJP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBJP и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | -2.26% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и JPIE
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBJP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBJP
JPIE
Сравнение BBJP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.74 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.41 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 18.78 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.74 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.95 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и JPIE
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и JPIE
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -9.96% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -1.72% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -0.53% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -2.17% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.31% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и JPIE
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 0.87% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 1.09% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 2.11% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 3.57% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 3.57% | +14.70% |