Сравнение BBJP с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBJP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -4.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и JEPQ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBJP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBJP
JEPQ
Сравнение BBJP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.09 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.66 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и JEPQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и JEPQ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и JEPQ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -20.07% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.58% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -4.89% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.55% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.36% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и JEPQ
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.08% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 10.52% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 18.54% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.91% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.91% | +1.36% |