PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBJP returned 18.68%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-4.90%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between BBJP and JEPQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.58

The correlation between BBJP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и JEPQ

Секторы
BBJP
JEPQ

Промышленность

26.7%
3.1%

Технологии

17.8%
54.0%

Финансовые услуги

17.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.4%

Здравоохранение

6.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.0%

Недвижимость

2.7%
0.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Энергетика

1.0%
0.4%

Промышленность

BBJP
26.7%
JEPQ
3.1%

Технологии

BBJP
17.8%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
JEPQ
7.1%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

BBJP
2.7%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
JEPQ
1.3%

Энергетика

BBJP
1.0%
JEPQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BBJP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.25

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.26

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

15.99

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.45

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BBJP и JEPQ

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-20.07%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-8.82%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-20.07%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.42%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.79%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и JEPQ

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.28%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

9.06%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

11.72%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.60%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.60%

+1.69%

Сравнение комиссий BBJP и JEPQ

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и JEPQ

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and JEPQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (4.15%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 18.68% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.64% for BBJP.

BBJP is categorized as Japan Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор