PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с DXJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs 25.33%/yr for DXJS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.89%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

DXJS

1 день
0.58%
1 месяц
1.97%
С начала года
26.89%
6 месяцев
31.50%
1 год
66.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и DXJS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.89%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-17.51%

Correlation

The correlation between BBJP and DXJS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.72

The correlation between BBJP and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и DXJS

Секторы
BBJP
DXJS

Промышленность

26.7%
27.6%

Технологии

17.8%
11.2%

Финансовые услуги

17.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
19.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.7%

Здравоохранение

6.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.4%

Сырьевые материалы

3.2%
12.0%

Недвижимость

2.7%
3.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Энергетика

1.0%
1.0%

Промышленность

BBJP
26.7%
DXJS
27.6%

Технологии

BBJP
17.8%
DXJS
11.2%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
DXJS
9.2%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
DXJS
19.7%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
DXJS
1.7%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
DXJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
DXJS
8.4%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
DXJS
12.0%

Недвижимость

BBJP
2.7%
DXJS
3.3%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
DXJS
1.6%

Энергетика

BBJP
1.0%
DXJS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

BBJP vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.40

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.41

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.79

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

24.32

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.40

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.76

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BBJP и DXJS

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.30%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-9.82%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-16.49%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-16.49%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.71%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.49%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.74%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и DXJS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.88%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

15.39%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.63%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

18.04%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.71%

-1.42%

Сравнение комиссий BBJP и DXJS

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и DXJS

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and DXJS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (4.88%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs DXJS's -39.30%.

On 5-year performance, DXJS leads with 25.33% vs 8.99% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 25.33% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.50% for DXJS.

BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор