Сравнение BBJP с DXJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).
BBJP и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и DXJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 4.55% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -17.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.27%.
BBJP
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и DXJS
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Доходность на риск
BBJP vs. DXJS — Ранг доходности на риск
BBJP
DXJS
Сравнение BBJP c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.81 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.53 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.69 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 19.87 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.81 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.29 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и DXJS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и DXJS
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности DXJS в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.13% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и DXJS
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и DXJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -39.30% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.47% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -16.49% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.55% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.54% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.89% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и DXJS
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 7.98% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 15.20% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 21.06% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.83% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.88% | -1.63% |