PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIN returned 17.25%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.44%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between BBIN and UMMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between BBIN and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и UMMA

Секторы
BBIN
UMMA

Финансовые услуги

24.8%

-

Промышленность

16.6%
13.5%

Технологии

12.5%
42.9%

Здравоохранение

9.0%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.1%

Сырьевые материалы

5.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.8%

Энергетика

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.3%
0.5%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
UMMA

-

Промышленность

BBIN
16.6%
UMMA
13.5%

Технологии

BBIN
12.5%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
UMMA
5.6%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
UMMA
8.1%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
UMMA
0.8%

Энергетика

BBIN
3.0%
UMMA
2.9%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
UMMA

-

Недвижимость

BBIN
0.3%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

BBIN vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.59

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.44

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.48

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

13.60

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.59

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BBIN и UMMA

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.17%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.93%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-18.73%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.90%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.81%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.82%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и UMMA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 5.04%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.54%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

17.26%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

20.11%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

20.55%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.55%

-1.43%

Сравнение комиссий BBIN и UMMA

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и UMMA

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and UMMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to BBIN (5.04%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 17.25% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 17.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

BBIN has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.93% for UMMA.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Wahed. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор