PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с QINT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while QINT tracks the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.77%/yr vs 8.99%/yr for QINT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIN показывает доходность 9.10%, а QINT немного выше – 9.11%.

BBIN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.38%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.46%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

QINT

1 день
0.77%
1 месяц
-1.05%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.49%
1 год
24.86%
3 года*
20.43%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и QINT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.10%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.13%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.11%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%2.80%

Correlation

The correlation between BBIN and QINT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between BBIN and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и QINT

Секторы
BBIN
QINT

Финансовые услуги

24.7%
19.7%

Промышленность

19.4%
18.9%

Технологии

11.0%
10.0%

Здравоохранение

10.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.6%

Сырьевые материалы

6.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Энергетика

3.9%
5.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

BBIN
24.7%
QINT
19.7%

Промышленность

BBIN
19.4%
QINT
18.9%

Технологии

BBIN
11.0%
QINT
10.0%

Здравоохранение

BBIN
10.4%
QINT
9.9%

Потребительский циклический сектор

BBIN
7.8%
QINT
13.6%

Потребительский защитный сектор

BBIN
6.8%
QINT
5.6%

Сырьевые материалы

BBIN
6.3%
QINT
9.7%

Коммуникационные услуги

BBIN
4.4%
QINT
4.5%

Энергетика

BBIN
3.9%
QINT
5.8%

Коммунальные услуги

BBIN
3.6%
QINT
1.5%

Недвижимость

BBIN
1.8%
QINT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с LVHI

Доходность на риск

BBIN vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBINQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.62

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.32

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.19

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

8.78

-1.59

BBIN vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QINT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIN и QINT

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.86%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.41%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.56%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-33.86%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.98%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-7.50%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и QINT

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеют волатильность 5.11% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.11%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.10%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.40%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.33%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.07%

+1.06%

Сравнение комиссий BBIN и QINT

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и QINT

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности QINT в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.49%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBIN and QINT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QINT has higher volatility (5.11%) compared to BBIN (5.11%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.99% vs 8.77% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.99% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.49% for QINT.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and American Century. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.39% for QINT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор