PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.14%/yr vs 13.27%/yr for JQUA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

BBIN

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.12%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		6.79%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%3.20%

Correlation

The correlation between BBIN and JQUA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between BBIN and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и JQUA

Секторы
BBIN
JQUA

Финансовые услуги

24.8%
10.2%

Промышленность

16.6%
7.6%

Технологии

12.5%
41.9%

Здравоохранение

9.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.2%

Сырьевые материалы

5.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.5%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

0.3%
2.1%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
JQUA
10.2%

Промышленность

BBIN
16.6%
JQUA
7.6%

Технологии

BBIN
12.5%
JQUA
41.9%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
JQUA
7.2%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
JQUA
5.3%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
JQUA
9.2%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
JQUA
5.5%

Энергетика

BBIN
3.0%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
JQUA
2.3%

Недвижимость

BBIN
0.3%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBIN vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.69

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.38

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.75

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.52

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BBIN и JQUA

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-32.92%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-7.13%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-16.81%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-22.47%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.09%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.16%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.70%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и JQUA

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.19%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

8.82%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.57%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.66%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

18.01%

+1.13%

Сравнение комиссий BBIN и JQUA

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и JQUA

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and JQUA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (4.88%) compared to JQUA (4.19%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.27% vs 8.14% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.27% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

BBIN has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.10% for JQUA.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор