Сравнение BBIN с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BBIN и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и JPST
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIN vs. JPST — Ранг доходности на риск
BBIN
JPST
Сравнение BBIN c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 7.23 | -5.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 13.86 | -11.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.40 | -2.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 14.88 | -12.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 94.20 | -85.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 7.23 | -5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 6.16 | -5.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.16 | -2.66 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и JPST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и JPST
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и JPST
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -3.28% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -0.30% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -0.79% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | 0.00% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.08% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.05% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и JPST
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.22% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 0.35% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 0.61% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 0.57% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 0.94% | +18.19% |