PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. BBIN is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.67%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%-0.25%

Correlation

The correlation between BBIN and JCPB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.21

Over the past year, BBIN and JCPB have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BBIN и JCPB

Секторы
BBIN
JCPB

Финансовые услуги

24.8%
13.9%

Промышленность

16.6%
0.6%

Технологии

12.5%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

5.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
16.3%

Энергетика

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Недвижимость

0.3%
4.6%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
JCPB
13.9%

Промышленность

BBIN
16.6%
JCPB
0.6%

Технологии

BBIN
12.5%
JCPB
9.1%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
JCPB
3.9%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
JCPB
0.5%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
JCPB
1.4%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
JCPB
0.4%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
JCPB
16.3%

Энергетика

BBIN
3.0%
JCPB
1.6%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
JCPB
1.9%

Недвижимость

BBIN
0.3%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BBIN vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.22

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.07

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

6.28

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BBIN и JCPB

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-16.67%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-2.71%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-5.97%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-16.67%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.36%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.26%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.89%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и JCPB

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.25%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

2.72%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

3.77%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

5.38%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

5.05%

+14.07%

Сравнение комиссий BBIN и JCPB

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и JCPB

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and JCPB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, BBIN leads with 8.67% vs 1.14% for JCPB. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBIN has performed better with a 8.67% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.61% for BBIN.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.38% for JCPB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор