Сравнение BBIN с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
BBIN и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIN и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.76% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.76%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и FDEV
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
BBIN vs. FDEV — Ранг доходности на риск
BBIN
FDEV
Сравнение BBIN c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.49 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.09 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 12.43 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и FDEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и FDEV
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и FDEV
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -30.11% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -8.46% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -29.02% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.98% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.37% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.15% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и FDEV
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.88% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.15% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 14.63% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.84% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.38% | +3.75% |