Сравнение BBHM с IWP
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.23%/yr for IWP.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и IWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 2.34%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWP
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам BBHM и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 2.34% | 0.19% |
Correlation
The correlation between BBHM and IWP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. IWP — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWP
Сравнение BBHM c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и IWP
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и IWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -56.92% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.43% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -9.67% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и IWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.07% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.40% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.69% | -3.49% |
Сравнение комиссий BBHM и IWP
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и IWP
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.35% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and IWP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IWP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.23% for IWP.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и IWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор