Сравнение BBHM с BKMC
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.34%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 11.34% | 3.11% |
Correlation
The correlation between BBHM and BKMC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. BKMC — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKMC
Сравнение BBHM c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и BKMC
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -25.02% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.30% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.50% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и BKMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 15.47% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.84% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.15% | -0.95% |
Сравнение комиссий BBHM и BKMC
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и BKMC
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.38% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and BKMC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: BBH and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.04% for BKMC.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор