Сравнение BBHL с MGK
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам BBHL и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 10.16% | 1.98% |
Correlation
The correlation between BBHL and MGK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. MGK — Ранг доходности на риск
BBHL
MGK
Сравнение BBHL c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.66 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и MGK
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -47.97% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.47% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и MGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 16.22% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 22.62% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 21.88% | -9.17% |
Сравнение комиссий BBHL и MGK
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и MGK
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and MGK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: BBH and Vanguard. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.05% for MGK.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор