Сравнение BBH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
BBH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBH и IHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.20% соответственно.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и IHE
BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Доходность на риск
BBH vs. IHE — Ранг доходности на риск
BBH
IHE
Сравнение BBH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.20 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.52 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.93 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BBH и IHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и IHE
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IHE в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и IHE
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и IHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -38.20% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.58% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -16.03% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -29.59% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -4.22% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -7.95% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.36% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и IHE
VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.91% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.12% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 20.70% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.95% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.11% | +4.16% |