PortfoliosLab logo
Сравнение BBH с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBH и XBI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
516.39%
414.87%
BBH
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.23

XBI:

-0.19

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.19

XBI:

-0.08

Коэф-т Омега

BBH:

0.98

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.13

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

BBH:

-0.53

XBI:

-0.47

Индекс Язвы

BBH:

8.53%

XBI:

10.92%

Дневная вол-ть

BBH:

19.63%

XBI:

27.00%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

BBH:

-31.30%

XBI:

-53.79%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.20% соответственно.


BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.09%

5 лет

0.32%

10 лет

1.92%

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-2.25%

5 лет

-3.65%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBH и XBI

И BBH, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%
График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBH: -0.23
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино BBH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBH: -0.19
XBI: -0.08
Коэффициент Омега BBH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBH: 0.98
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара BBH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBH: -0.13
XBI: -0.09
Коэффициент Мартина BBH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBH: -0.53
XBI: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.19
BBH
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и XBI

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BBH и XBI

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.30%
-53.79%
BBH
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и XBI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 11.42%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
15.13%
BBH
XBI