Сравнение BBH с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
BBH и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBH и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.39% соответственно.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и XBI
И BBH, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
BBH vs. XBI — Ранг доходности на риск
BBH
XBI
Сравнение BBH c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.28 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.99 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.41 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 16.21 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.28 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBH и XBI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и XBI
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и XBI
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -63.89% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.39% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -55.04% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -63.89% | +24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -25.70% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -20.91% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и XBI
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.31% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 19.25% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 28.95% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 32.23% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 32.15% | -9.88% |