PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBH с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с XBI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBH (VanEck Biotech ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index while XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBH returned 6.45%/yr vs 9.23%/yr for XBI. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBH и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Biotech ETF (BBH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: 6.45% против 9.23% соответственно.

BBH

1 день
1.18%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
6.38%
С начала года
11.22%
1 год
31.21%
3 года*
10.35%
5 лет*
0.12%
10 лет*
6.45%
Всё время*
10.79%

XBI

1 день
0.74%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
22.24%
С начала года
25.61%
1 год
76.98%
3 года*
23.76%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.23%
Всё время*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBH

VanEck Biotech ETF
$1.30M$1.04M$986.35K

XBI

SPDR S&P Biotech ETF
$1.20B$1.32B$1.30B

Сравнение доходности по годам BBH и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Biotech ETF		11.22%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		25.61%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between BBH and XBI is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.80

The correlation between BBH and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBH и XBI

Секторы
BBH
XBI

Здравоохранение

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
100.0%
XBI
99.5%

Сырьевые материалы

BBH

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

BBH

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

XBI

-

Энергетика

BBH

-

XBI

-

Финансовые услуги

BBH

-

XBI
0.5%

Промышленность

BBH

-

XBI

-

Недвижимость

BBH

-

XBI

-

Технологии

BBH

-

XBI

-

Коммунальные услуги

BBH

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Biotech ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBEBBH с BIB
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOXXBI с BIB

Доходность на риск

BBH vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBH c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Biotech ETF (BBH) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBHXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.86

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.66

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

7.36

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

20.17

-13.10

BBH vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBH и XBI

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-63.89%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.51%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-32.99%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-54.00%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-63.89%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-11.48%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-20.87%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.83%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и XBI

Текущая волатильность для VanEck Biotech ETF (BBH) составляет 5.69%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.26%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

21.56%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

27.11%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

32.32%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

31.94%

-9.83%

Сравнение комиссий BBH и XBI

И BBH, и XBI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и XBI

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности XBI в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Biotech ETF		0.45%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.37%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BBH and XBI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (8.26%) compared to BBH (5.69%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 9.23% vs 6.45% for BBH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 9.23% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH and XBI have the same expense ratio: 0.35% per year.

BBH has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.37% for XBI.

BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор