PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBH с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с ARKG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

BBH и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBH или ARKG.

Корреляция

Корреляция между BBH и ARKG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBH и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.62

ARKG:

-0.38

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.65

ARKG:

-0.31

Коэф-т Омега

BBH:

0.92

ARKG:

0.97

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.34

ARKG:

-0.22

Коэф-т Мартина

BBH:

-1.22

ARKG:

-1.24

Индекс Язвы

BBH:

9.74%

ARKG:

14.90%

Дневная вол-ть

BBH:

21.11%

ARKG:

46.42%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

BBH:

-32.81%

ARKG:

-80.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBH показывает доходность -7.29%, а ARKG немного ниже – -7.41%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 1.16% против 0.14% соответственно.

BBH

С начала года

-7.29%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-12.68%

5 лет

-1.48%

10 лет

1.16%

ARKG

С начала года

-7.41%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-17.83%

5 лет

-14.06%

10 лет

0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBH и ARKG

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и ARKG

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.86%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и ARKG

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и ARKG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 9.71%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...