PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBH с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с IBBQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

BBH и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBH или IBBQ.

Корреляция

Корреляция между BBH и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBH и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.62

IBBQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.65

IBBQ:

-0.27

Коэф-т Омега

BBH:

0.92

IBBQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.34

IBBQ:

-0.23

Коэф-т Мартина

BBH:

-1.22

IBBQ:

-0.77

Индекс Язвы

BBH:

9.74%

IBBQ:

8.79%

Дневная вол-ть

BBH:

21.11%

IBBQ:

22.29%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BBH:

-32.81%

IBBQ:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -5.36%.

BBH

С начала года

-7.29%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-12.97%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.25%

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBH и IBBQ

BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и IBBQ

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IBBQ в 1.19%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.86%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и IBBQ

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и IBBQ

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 9.71% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...