PortfoliosLab logo
Сравнение BBH с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBH и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBH и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-16.50%
BBH
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.23

IBBQ:

0.00

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.19

IBBQ:

0.15

Коэф-т Омега

BBH:

0.98

IBBQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.13

IBBQ:

0.00

Коэф-т Мартина

BBH:

-0.53

IBBQ:

0.01

Индекс Язвы

BBH:

8.53%

IBBQ:

7.77%

Дневная вол-ть

BBH:

19.63%

IBBQ:

20.79%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BBH:

-31.30%

IBBQ:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -4.01%.


BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.09%

5 лет

0.32%

10 лет

1.92%

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBH и IBBQ

BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBH: -0.23
IBBQ: 0.00
Коэффициент Сортино BBH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBH: -0.19
IBBQ: 0.15
Коэффициент Омега BBH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBH: 0.98
IBBQ: 1.02
Коэффициент Кальмара BBH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBH: -0.13
IBBQ: 0.00
Коэффициент Мартина BBH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBH: -0.53
IBBQ: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.00
BBH
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и IBBQ

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IBBQ в 1.17%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и IBBQ

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.30%
-22.36%
BBH
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и IBBQ

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 11.42% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.96%
BBH
IBBQ