PortfoliosLab logo
Сравнение BBH с PBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBH и PBE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBH и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
627.26%
328.78%
BBH
PBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.23

PBE:

-0.00

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.19

PBE:

0.14

Коэф-т Омега

BBH:

0.98

PBE:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.13

PBE:

-0.00

Коэф-т Мартина

BBH:

-0.53

PBE:

-0.01

Индекс Язвы

BBH:

8.53%

PBE:

6.53%

Дневная вол-ть

BBH:

19.63%

PBE:

21.29%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

PBE:

-45.69%

Текущая просадка

BBH:

-31.30%

PBE:

-27.03%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.27% соответственно.


BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.09%

5 лет

0.32%

10 лет

1.92%

PBE

С начала года

-8.14%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-8.93%

1 год

2.12%

5 лет

2.69%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBH и PBE

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.


График комиссии PBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBE: 0.59%
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и PBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBH: -0.23
PBE: -0.00
Коэффициент Сортино BBH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBH: -0.19
PBE: 0.14
Коэффициент Омега BBH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBH: 0.98
PBE: 1.02
Коэффициент Кальмара BBH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBH: -0.13
PBE: -0.00
Коэффициент Мартина BBH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBH: -0.53
PBE: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.00
BBH
PBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и PBE

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PBE в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%

Просадки

Сравнение просадок BBH и PBE

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и PBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.30%
-27.03%
BBH
PBE

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и PBE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 11.42%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
12.41%
BBH
PBE