PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBH с PBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с PBE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).

BBH и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBH или PBE.

Корреляция

Корреляция между BBH и PBE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBH и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.68

PBE:

-0.32

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.70

PBE:

-0.16

Коэф-т Омега

BBH:

0.91

PBE:

0.98

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.36

PBE:

-0.15

Коэф-т Мартина

BBH:

-1.30

PBE:

-0.66

Индекс Язвы

BBH:

9.66%

PBE:

7.47%

Дневная вол-ть

BBH:

21.10%

PBE:

21.89%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

PBE:

-45.69%

Текущая просадка

BBH:

-33.81%

PBE:

-27.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBH показывает доходность -8.66%, а PBE немного выше – -8.50%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 1.09% против 0.83% соответственно.

BBH

С начала года

-8.66%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-14.31%

5 лет

-1.45%

10 лет

1.09%

PBE

С начала года

-8.50%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-6.94%

5 лет

1.31%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBH и PBE

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и PBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг риск-скорректированной доходности PBE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PBE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и PBE

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PBE в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.87%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		0.07%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%0.55%

Просадки

Сравнение просадок BBH и PBE

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и PBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и PBE

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...