PortfoliosLab logo
Сравнение BBH с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBH и FBT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBH и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.92%
726.89%
BBH
FBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.23

FBT:

0.50

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.19

FBT:

0.81

Коэф-т Омега

BBH:

0.98

FBT:

1.11

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.13

FBT:

0.49

Коэф-т Мартина

BBH:

-0.53

FBT:

2.06

Индекс Язвы

BBH:

8.53%

FBT:

5.19%

Дневная вол-ть

BBH:

19.63%

FBT:

21.33%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

BBH:

-31.30%

FBT:

-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.55% соответственно.


BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.09%

5 лет

0.32%

10 лет

1.92%

FBT

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-4.31%

1 год

12.56%

5 лет

0.86%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBH и FBT

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.


График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBT: 0.57%
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBH: -0.23
FBT: 0.50
Коэффициент Сортино BBH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBH: -0.19
FBT: 0.81
Коэффициент Омега BBH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBH: 0.98
FBT: 1.11
Коэффициент Кальмара BBH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBH: -0.13
FBT: 0.49
Коэффициент Мартина BBH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBH: -0.53
FBT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.50
BBH
FBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и FBT

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности FBT в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.74%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BBH и FBT

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.30%
-12.51%
BBH
FBT

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и FBT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 11.42%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
13.64%
BBH
FBT