PortfoliosLab logo
Сравнение BBH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBH и IBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
732.69%
280.54%
BBH
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.23

IBB:

-0.17

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.19

IBB:

-0.09

Коэф-т Омега

BBH:

0.98

IBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.13

IBB:

-0.10

Коэф-т Мартина

BBH:

-0.53

IBB:

-0.44

Индекс Язвы

BBH:

8.53%

IBB:

7.85%

Дневная вол-ть

BBH:

19.63%

IBB:

21.07%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

BBH:

-31.30%

IBB:

-29.32%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 1.91% против 0.93% соответственно.


BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.60%

5 лет

0.13%

10 лет

1.91%

IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-2.32%

5 лет

-0.42%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBH и IBB

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBH: -0.23
IBB: -0.17
Коэффициент Сортино BBH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBH: -0.19
IBB: -0.09
Коэффициент Омега BBH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBH: 0.98
IBB: 0.99
Коэффициент Кальмара BBH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBH: -0.13
IBB: -0.10
Коэффициент Мартина BBH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBH: -0.53
IBB: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.17
BBH
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и IBB

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности IBB в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BBH и IBB

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.30%
-29.32%
BBH
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и IBB

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 11.42%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
12.76%
BBH
IBB