PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBH returned 5.75%/yr vs 6.23%/yr for IBB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBH charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности BBH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 5.75% против 6.23% соответственно.

BBH

1 день
2.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-5.32%
1 год
23.92%
3 года*
6.14%
5 лет*
0.31%
10 лет*
5.75%

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		-1.85%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%22.13%26.34%-10.70%16.46%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between BBH and IBB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.91

The correlation between BBH and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBH и IBB

Секторы
BBH
IBB

Здравоохранение

99.9%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
99.9%
IBB
100.0%

Сырьевые материалы

BBH

-

IBB

-

Коммуникационные услуги

BBH

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

IBB

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

IBB

-

Энергетика

BBH

-

IBB

-

Финансовые услуги

BBH

-

IBB

-

Промышленность

BBH

-

IBB

-

Недвижимость

BBH

-

IBB

-

Технологии

BBH

-

IBB

-

Коммунальные услуги

BBH

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBEBBH с BIB
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с SPYIBB с FBIOXIBB с QQQ

Доходность на риск

BBH vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.74

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.50

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.60

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

11.43

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BBH и IBB

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-62.85%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.63%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-24.85%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-39.82%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-39.82%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-5.64%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-21.18%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.03%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и IBB

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 6.06%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.86%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

15.38%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.89%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.99%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

23.22%

-1.05%

Сравнение комиссий BBH и IBB

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и IBB

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.51%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBH and IBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBB has higher volatility (6.86%) compared to BBH (6.06%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs IBB's -62.85%.

On 10-year performance, IBB leads with 6.23% vs 5.75% for BBH. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBB has performed better with a 6.23% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.

BBH has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.23% for IBB.

BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор