PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с IBB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

BBH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBH или IBB.

Корреляция

Корреляция между BBH и IBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.68

IBB:

-0.58

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.70

IBB:

-0.55

Коэф-т Омега

BBH:

0.91

IBB:

0.93

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.36

IBB:

-0.31

Коэф-т Мартина

BBH:

-1.30

IBB:

-1.23

Индекс Язвы

BBH:

9.66%

IBB:

8.98%

Дневная вол-ть

BBH:

21.10%

IBB:

22.53%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

BBH:

-33.81%

IBB:

-31.60%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 1.09% против 0.16% соответственно.

BBH

С начала года

-8.66%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-14.31%

5 лет

-1.45%

10 лет

1.09%

IBB

С начала года

-9.73%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-12.94%

5 лет

-1.79%

10 лет

0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBH и IBB

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и IBB

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IBB в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.87%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BBH и IBB

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и IBB

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 9.76% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...