Сравнение BBEU с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
BBEU и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.01% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
BBEU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и JQUA
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEU vs. JQUA — Ранг доходности на риск
BBEU
JQUA
Сравнение BBEU c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.97 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.91 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.41 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и JQUA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и JQUA
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.97% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и JQUA
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -32.92% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -7.83% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -22.47% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.20% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -4.23% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.37% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и JQUA
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.41% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.58% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 16.71% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.60% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.09% | +1.21% |