PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с IEUR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 8.51%/yr for IEUR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEU показывает доходность 7.17%, а IEUR немного ниже – 7.09%.

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

IEUR

1 день
1.02%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и IEUR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.09%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.61%

Correlation

The correlation between BBEU and IEUR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.99

The correlation between BBEU and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и IEUR

Секторы
BBEU
IEUR

Финансовые услуги

24.0%
22.5%

Промышленность

19.2%
20.3%

Здравоохранение

13.1%
12.5%

Технологии

9.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.0%

Сырьевые материалы

5.8%
5.8%

Энергетика

5.3%
4.9%

Коммунальные услуги

4.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.9%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
IEUR
22.5%

Промышленность

BBEU
19.2%
IEUR
20.3%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
IEUR
12.5%

Технологии

BBEU
9.4%
IEUR
9.4%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
IEUR
7.7%

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
IEUR
7.0%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
IEUR
5.8%

Энергетика

BBEU
5.3%
IEUR
4.9%

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
IEUR
4.4%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
IEUR
3.9%

Недвижимость

BBEU
0.5%
IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

BBEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.19

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.76

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.80

+0.29

BBEU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и IEUR

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-36.96%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.04%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.25%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.75%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.97%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.19%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и IEUR

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 4.86% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.83%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.34%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.67%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.79%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.30%

+1.01%

Сравнение комиссий BBEU и IEUR

И BBEU, и IEUR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и IEUR

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IEUR в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBEU and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEU has higher volatility (4.86%) compared to IEUR (4.83%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs IEUR's -36.96%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.24% vs 8.51% for IEUR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.24% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU and IEUR have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.96% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор