Сравнение BBEU с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
BBEU и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.01% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью -0.03%.
BBEU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и IEUR
И BBEU, и IEUR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск
BBEU
IEUR
Сравнение BBEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.79 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.80 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и IEUR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и IEUR
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью IEUR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.97% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и IEUR
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -36.96% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.04% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -32.75% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.54% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -8.30% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.17% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и IEUR
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.36% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.23% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.98% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.82% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.53% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.59% | +0.71% |