PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с FSZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 6.44%/yr for FSZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 4.14%.

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

FSZ

1 день
1.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.14%
6 месяцев
3.14%
1 год
11.79%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и FSZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		4.14%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.53%

Correlation

The correlation between BBEU and FSZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between BBEU and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и FSZ

Секторы
BBEU
FSZ

Финансовые услуги

24.0%
22.0%

Промышленность

19.2%
17.1%

Здравоохранение

13.1%
14.6%

Технологии

9.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.3%

Сырьевые материалы

5.8%
9.8%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
FSZ
22.0%

Промышленность

BBEU
19.2%
FSZ
17.1%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
FSZ
14.6%

Технологии

BBEU
9.4%
FSZ
4.9%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
FSZ
4.9%

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
FSZ
7.3%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
FSZ
9.8%

Энергетика

BBEU
5.3%
FSZ

-

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
FSZ
2.4%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
FSZ
2.4%

Недвижимость

BBEU
0.5%
FSZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

BBEU vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.83

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.28

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.14

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

2.78

+3.31

BBEU vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FSZ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-33.97%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.39%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-13.93%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-33.96%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.16%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.98%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.26%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FSZ

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.19%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.07%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.23%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

19.36%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.75%

+0.56%

Сравнение комиссий BBEU и FSZ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FSZ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FSZ в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.35%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and FSZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.86%) compared to FSZ (4.19%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs FSZ's -33.97%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.24% vs 6.44% for FSZ. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.24% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.96% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.80% for FSZ.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор