PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBEU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с FLGR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.89%/yr vs 6.83%/yr for FLGR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.41%.

BBEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
4.85%
С начала года
7.95%
1 год
19.09%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

FLGR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-3.47%
С начала года
-1.41%
1 год
-0.93%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и FLGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.95%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.41%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-19.96%

Correlation

The correlation between BBEU and FLGR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between BBEU and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и FLGR

Секторы
BBEU
FLGR

Финансовые услуги

24.0%
20.5%

Промышленность

19.2%
29.9%

Здравоохранение

13.1%
5.6%

Технологии

9.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.7%

Сырьевые материалы

5.8%
5.6%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.4%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
FLGR
20.5%

Промышленность

BBEU
19.2%
FLGR
29.9%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
FLGR
5.6%

Технологии

BBEU
9.4%
FLGR
16.1%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
FLGR
8.7%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
FLGR
5.6%

Энергетика

BBEU
5.3%
FLGR

-

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
FLGR
4.5%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
FLGR
6.4%

Недвижимость

BBEU
0.5%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

BBEU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.05

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.05

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.06

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

-0.18

+5.98

BBEU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и FLGR

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-46.21%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.44%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-15.53%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-42.69%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.02%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-12.27%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.21%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и FLGR

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 3.85%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.80%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.03%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.59%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

20.34%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.38%

-2.11%

Сравнение комиссий BBEU и FLGR

И BBEU, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и FLGR

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.94%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and FLGR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to BBEU (3.85%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.89% vs 6.83% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.89% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU and FLGR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.94% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор