Сравнение BBEU с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
BBEU и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и FEP
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
BBEU vs. FEP — Ранг доходности на риск
BBEU
FEP
Сравнение BBEU c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.66 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.31 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.59 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и FEP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и FEP
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и FEP
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -46.05% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.31% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -38.99% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.38% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -12.14% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и FEP
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 7.46%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.46% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.63% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.48% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.57% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.65% | -1.35% |