PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBEUJEPI
Дох-ть с нач. г.5.68%16.00%
Дох-ть за 1 год17.33%20.33%
Дох-ть за 3 года2.62%8.37%
Коэф-т Шарпа1.383.04
Коэф-т Сортино1.964.23
Коэф-т Омега1.241.62
Коэф-т Кальмара2.105.53
Коэф-т Мартина7.1821.64
Индекс Язвы2.50%0.99%
Дневная вол-ть12.98%7.01%
Макс. просадка-36.26%-13.71%
Текущая просадка-7.34%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBEU и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и JEPI

С начала года, BBEU показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
9.20%
BBEU
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и JEPI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 21.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.64

Сравнение коэффициента Шарпа BBEU и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
3.04
BBEU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и JEPI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JEPI в 7.05%


TTM202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.04%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.05%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и JEPI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
0
BBEU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и JEPI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
1.99%
BBEU
JEPI