PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBEU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBEU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
9.24%
BBEU
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.68%.


BBEU

С начала года

2.95%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.39%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

15.68%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

9.24%

1 год

18.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBEUJEPI
Коэф-т Шарпа0.732.63
Коэф-т Сортино1.083.65
Коэф-т Омега1.131.52
Коэф-т Кальмара0.944.81
Коэф-т Мартина3.0418.61
Индекс Язвы3.09%1.00%
Дневная вол-ть12.79%7.08%
Макс. просадка-36.26%-13.71%
Текущая просадка-9.74%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBEU и JEPI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBEU и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBEU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.732.58
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.083.60
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.51
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.944.73
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.0418.28
BBEU
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73
2.58
BBEU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и JEPI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности JEPI в 7.07%


TTM202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.12%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и JEPI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.74%
-0.28%
BBEU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и JEPI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
2.22%
BBEU
JEPI