Сравнение BBEU с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBEU и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEU и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | -0.82% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 30.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.20% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.20%.
BBEU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и JEPI
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBEU vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBEU
JEPI
Сравнение BBEU c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.60 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.93 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.85 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.15 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.60 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.03 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и JEPI
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности JEPI в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.00% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.40% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и JEPI
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -13.71% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.28% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -13.71% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -4.79% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.07% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.10% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и JEPI
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 3.95% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 6.36% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.26% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 11.06% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 10.89% | +8.41% |