PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBEU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEU с JEPI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BBEU и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBEU или JEPI.

Корреляция

Корреляция между BBEU и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBEU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.82%
67.42%
BBEU
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBEU:

0.73

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

BBEU:

1.13

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

BBEU:

1.15

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

BBEU:

0.89

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

BBEU:

2.50

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

BBEU:

5.08%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

BBEU:

17.44%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

BBEU:

-36.27%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BBEU:

-1.29%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.

BBEU

С начала года

15.06%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

8.09%

1 год

13.41%

5 лет

13.98%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBEU и JEPI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBEU и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBEU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBEU, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBEU: 0.73
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино BBEU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBEU: 1.13
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега BBEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBEU: 1.15
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара BBEU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBEU: 0.89
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина BBEU, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBEU: 2.50
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.37
BBEU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и JEPI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности JEPI в 7.88%

TTM2024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		3.62%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBEU и JEPI

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.29%
-6.74%
BBEU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и JEPI

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.47% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
11.07%
BBEU
JEPI