Сравнение BBEU с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
BBEU и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBEU и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и DFE
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
BBEU vs. DFE — Ранг доходности на риск
BBEU
DFE
Сравнение BBEU c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.97 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.11 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.33 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и DFE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и DFE
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и DFE
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -69.38% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.41% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -40.34% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.96% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -17.86% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.28% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и DFE
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.92% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.83% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.00% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.94% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.70% | -0.40% |