PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.67%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

BBCA

1 день
1.23%
1 месяц
3.21%
С начала года
10.06%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.50%
3 года*
22.35%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		10.06%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-4.86%

Correlation

The correlation between BBCA and JQUA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between BBCA and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и JQUA

Секторы
BBCA
JQUA

Финансовые услуги

38.4%
10.2%

Энергетика

18.8%
3.2%

Сырьевые материалы

14.4%
0.8%

Промышленность

9.9%
7.6%

Технологии

8.4%
41.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
5.5%

Здравоохранение

0.2%
7.2%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
JQUA
10.2%

Энергетика

BBCA
18.8%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
JQUA
0.8%

Промышленность

BBCA
9.9%
JQUA
7.6%

Технологии

BBCA
8.4%
JQUA
41.9%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
JQUA
2.3%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
JQUA
5.5%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
JQUA
7.2%

Недвижимость

BBCA
0.2%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBCA vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.03

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.91

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.20

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

13.48

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BBCA и JQUA

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-32.92%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.13%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-16.81%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-22.47%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.28%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.16%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и JQUA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.82%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.31%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

11.20%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

15.61%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.99%

+2.15%

Сравнение комиссий BBCA и JQUA

BBCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и JQUA

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.72%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and JQUA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCA has higher volatility (3.53%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 11.67% for BBCA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.07% for JQUA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.12% for JQUA.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор